在跨域请求中，浏览器的同源策略将限制某些类型的请求，或者在发送请求时不会包含某些 headers。然而，通过设置 CORS (Cross-Origin Resource Sharing) 策略，服务器可以允许来自其他源的请求，并允许这些请求包含额外的 headers。

假设你已经正确配置了服务器以支持 CORS，并且允许特定 headers，那么你可以在 axios 请求中添加这些 headers：

axios.get(url, {  
    headers: {  
      'Header-Key': 'Header Value',  
    },  
    withCredentials: true  
})  
.then(response => {  
    console.log(response.data);  
})  
.catch(error => {  
   console.error(error);  
});  

其中，withCredentials: true 选项表示在跨域请求中应携带 cookies。

请注意，要使此设置有效，服务器必须在响应中包含 Access-Control-Allow-Origin 和 Access-Control-Allow-Headers（包含你希望添加的 header 名称）。

如果你无法更改服务器端的配置，可能需要使用代理服务器来绕过这些限制，或者使用 JSONP（只适用于 GET 请求）、WebSockets 或其他方法，但这可能涉及对应用架构的重大更改。